Кредитный риск

Управление кредитным портфелем Банковские контролеры уделяют огромное внимание официальной политике, составленной Советом директоров и скрупулезно внедряемой менеджерами. Это особенно касается кредитной функции банка, которая обуславливает создание банком сильной системы управления рисками. Кредитная политика должна включать в себя план по размещению кредитных ресурсов банка, а также методологию, согласно которой кредитный портфель должен управляться, то есть определять, каким образом кредиты возникают, обслуживаются, контролируются и возвращаются. Хорошая кредитная политика не должна быть слишком ограничивающей. Если служащие считают, что некоторые предложения по кредитованию могут быть рассмотрены, хотя и не соответствуют письменным директивам, кредитная политика должна позволять выносить такие предложения на обсуждение Совета директоров. Кредитная политика должна быть достаточно гибкой для того, чтобы банк имел возможность быстро реагировать и приспосабливаться к новым рыночным условиям и изменениям в структуре своих доходных активов.

«Системный кредитный риск растет»

Для того чтобы компания могла принимать обоснованные решения в условиях неопределенности, она должна выработать политику по управлению рисками. Его следует регламентировать специальным внутренним документом — программой по управлению рисками. Как правило, она включает следующие разделы: Политика по управлению рисками должна быть одобрена и принята высшим руководством или акционерами.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ .. Таблица Кредитный риск по операциям с производными . населения обнажили проблему качества кредитного портфеля банков. рейтинговые агентства поместили рейтинг России ниже инвестиционного уровня с.

В большинстве кредитных организаций, где риски и продажи подчиняются разным топ-менеджерам идет непримиримая борьба: Действительно, розничные риски, в первую очередь, контролируют качество кредитного портфеля, рассчитывают оптимальные резервы, вырабатывают методики по уменьшению просроченной задолженности. Казалось бы, чем больше обрабатывается документов заемщика, применяется ограничивающих правил, проводится проверок и контролируется стоп-факторов при рассмотрении кредитных заявок, тем меньше кредитов будет выдано недобросовестным заемщикам и тем лучше портфель.

Однако этот"тотальный контроль" требует такого времени и таких трудозатрат, что кредитные продукты становятся неконкурентоспособными и департамент продаж справедливо требует упрощения, удешевления и ускорения процедур принятия решений. Более того, чем жестче контроль входящего потока заявлений, тем, как правило, ниже доля одобренных, а"долгий и мучительный" процесс рассмотрения заявлений отталкивает потенциально добросовестных заемщиков.

Конфликт налицо, и от того, как топ-менеджмент кредитной организации справляется с этим конфликтом зависит, в конечном счете, выполняет организация свои КПЭ или нет Как удержать приемлемое качество портфеля и не тормозить продажи и снизить затраты на рассмотрение заявки? Чем заменить большое количество документов, дорогие ручные проверки, жесткие стоп-факторы, ограничения и ускорить процесс принятия кредитных решений?

Эти вопросы не являются риторическими и имеют весьма практические и прагматичные ответы. Предлагаю вашему вниманию несколько практических шагов, каждый из которых приносит видимое повышение эффективности, а, в совокупности, практически составляет лучшую практику розничного кредитного риск-менеджмента, которая зарекомендовала себя и за рубежом и в России. Превратим имеющиеся данных в информацию Большинство кредитных организаций за время своего существования накопило колоссальное количество данных о людях, которые получали зарплату на карточку, открывали депозиты, брали кредиты, платили с помощью пластикивых карт, инвестировали в фонды, то есть совершали самые разнообразные банковские операции.

Эти массивы данных содержат бесценную информацию — это ваши клиенты, которые значительное время"с банком", вы знаете их в лицо, они предоставляли вам различные документы и, зачастую, ваши данные"помнят" о человеке больше, чем он помнит о себе сам.

Материалы по теме Профессиональные инвесторы при составлении инвестиционного портфеля всегда уделяют повышенное внимание контролированию рисков. Но для достижения стабильно высоких результатов недостаточно просто рассчитать риск портфеля в моменте составления. Дело в том, что риски могут как снижаться, так и возрастать, поэтому для грамотного управления портфелем нужно научиться в том числе и управлять рисками. Необходимость управления риском становится особенно явной в условиях нахождения рынка в долгосрочном боковике или даже снижении.

Управление кредитными рисками - основа для выживания большинства банков. управление кредитным портфелем;; кредитная функция и операции; .. значительно превышает инвестиции самих владельцев предприятия.

Риски Что такое кредитный риск? Риск заёмщика: Кредитный риск — это также риск того, что эмитент долговых ценных бумаг или должник не сможет выполнить свои обязательства или что платёж не может быть осуществлён по долговому инструменту. Процентные платежи, уплачиваемые заёмщиком или эмитентом долгового обязательства, являются вознаграждением кредитору или инвестору за принятие кредитного риска.

Кредитный риск — это вероятность того, что эмитент облигаций не сможет осуществить купонные выплаты или погашение основного долга своим держателям облигаций. Другими словами, это вероятность того, что эмитент допустит дефолт. Считается, что государственные ценные бумаги являются безрисковыми например, Казначейские ценные бумаги США , так как государство обладает властью и широкими возможностями для недопущения дефолта например, осуществить новую эмиссию ценных бумаг, увеличить налоговые поступления или включить печатный станок.

Но все другие виды облигаций несут в себе определённый кредитный риск. Как правило, чем выше уровень кредитного риска по облигации, тем больше её купон и тем выше её доходность. Кредитный риск относится к вероятности возникновения потерь вследствие невыполнения должником платежей по любому типу долга. В банковском деле кредитный риск является основным фактором при определении процентной ставки по кредиту: Сущность кредитного риска Когда кредиторы предлагают заёмщикам ипотечные кредиты , кредитные карты или другие виды займов, всегда существует элемент риска, что заёмщик может не погасить кредит.

Аналогичным образом, если компания предоставляет кредит рассрочку своим клиентам, существует риск того, что её клиенты не смогут рассчитаться по своей задолженности. Кредитный риск также охватывает риск того, что эмитент облигаций не сможет осуществить обслуживание задолженности или что страховая компания не сможет выплатить страховое возмещение.

Важность кредитного портфеля и управления кредитным риском в банковской системе

Риски инвестиционного портфеля. Такие риски включают: Это риски, включающие: Оценка и управление рисками.

Кредитный риск, связанный с кредитным портфелем, — это риск потерь, которые Управление кредитным портфелем организации деятельности инвестиционный портфель вексельный портфель страховой портфель.

Альынбаев Р. Основы инноватики и управления проектами автоматизации производства: Разработка и принятие управленческих решений. Формальные модели и методы выбора Башкатова Ю. Управленческие решения: Управление решения:

Безопасность кредитного портфеля: вопросы лимитирования

Приоритетные направления политики в области управления кредитным риском Введение к работе Актуальность темы исследования. Кредитование является исторически традиционной банковской операцией, а также одним из важнейших направлений развития активных операций банков. Кредитный портфель, как правило, составляет от трети до половины всех активов коммерческого банка. Искусство кредитования - выполнение проверенных практикой процедур процесса выдачи кредита.

Поэтому основной риск, с которым сталкивается любой банк в своей деятельности, - это кредитный риск.

Статья расскажет о процессе управления кредитным риском и о его этапах. Диверсификация инвестиционного портфеля. Алгоритм управления кредитным риском таков: Управление кредитным риском. 1.

Войдите или зарегистрируйтесь , чтобы комментировать. Екатеринбург . В данной статье раскрывается сущность кредитного портфеля,выявленароль управления этой совокупностью ссуд, представлен механизм менеджмента активов кредитной организации и изучена классификация кредитного портфеля и подпортфелей. Важной частью статьи стал анализ природы кредитного риска, его определение, классификация.

Выявлено огромное значение управления кредитным риском при управлении кредитным портфелем, представлены проблемы этой деятельности и пути их решения. Ключевые слова: Кредитный портфель представляет собой инвестиционный портфель, состоящий из таких видов ссуд, как ипотека и автокредит. Кредитные портфели могут создавать частные инвесторы, но чаще всего они формируются банками и другими финансовыми институтами. Как правило, другие виды инвестиций осуществляются для того, чтобы диверсифицировать риск, что помогает снизить вероятность катастрофических инвестиционныхпровалов, влекущих за собойогромные убытки.

13.Риск инвестиционного портфеля

В последнее время ситуация в российском банковском секторе довольно нервная. Как Газпромбанк оценивает сегодняшнюю ситуацию с рисками на банковском рынке? Банки всегда работают с рисками. Управление рисками — одна из основ банковской деятельности. Любой банк, по сути, торгует рисками.

Сегодня специалисты по управлению рисками знают, что их работа оказывает прямое влияние на финансовые и производственные IBM Watson Financial Services предлагает комплексный портфель услуг и обязательства, управление кредитными корпоративной и инвестиционной деятельности.

В рамках данного определения носителями кредитного риска являются в первую очередь сделки прямого и непрямого кредитования прямой риск и сделки купли-продажи активов без предоплаты со стороны покупателя. Более широкое представление о кредитном риске определяет его как риск потерь, связанных с ухудшением состояния дебитора , контрагента по сделке, эмитента ценных бумаг. Оценка кредитного риска[ править править код ] В основе процедур оценки кредитных рисков лежат следующие понятия: Собственно оценка кредитного риска может производиться с двух позиций: Базовая оценка без учёта миграции кредитного риска отдельной операции может производиться с различным уровнем детализации: При классическом подходе к управлению кредитными рисками покрытие ожидаемых потерь производится за счёт формируемых резервов, покрытие неожиданных потерь по кредитным рискам должно производиться за счёт собственных средств капитала организации.

Управление кредитными рисками Кредитный риск в торговых операциях на условиях отсрочки платежа можно исключить с помощью факторинга. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с возможностью наступления убытков в результате неисполнения ненадлежащего исполнения договорных обязательств Контрагентом должником Страхователя.

Страховым случаем по страхованию торговых кредитов является возникновение убытков у Страхователя в результате несостоятельности банкротства Контрагента Страхователя; неисполнения обязательств Контрагентом Страхователя вследствие форс-мажорных обстоятельств ; длительной просрочки платежа со стороны Контрагента. Сравнение факторинга и страхования как инструментов управления кредитными рисками критерий для сравнения.

Управление кредитными рисками

Алгоритм управления кредитным риском таков: Выявляется, с каким из видов риска банк имеет дело. Определение разновидности влияет на количественную оценку. Количественная качественная оценка. Второй способ оценки предполагает словесное описание риска и использует в качестве ключевого инструмента кредитный рейтинг. Подробно познакомиться с процедурой определения рейтинга конкретного заемщика можно по этой статье :

Ключевые слова: кредитный портфель, управление кредитным портфелем, регулирование как инвестиционного, так и кредитного портфелей.

Кредитная политика коммерческого банка Как известно, кредитование - это приоритетное направление деятельности банка и, как следствие, именно активные операции дают основную часть процентных доходов [6]. От состояния кредитного дела в банке напрямую зависит его жизнеспособность [8], поэтому в деятельности любого коммерческого банка качество сформированного кредитного портфеля играет важнейшую роль. Напомним, что кредитный портфель представляет собой совокупность остатков задолженности по активным кредитным операциям на определенную дату, то есть под портфелем кредитов можно понимать все ссуды, выданные клиентам.

Определяющей характеристикой кредитного портфеля является его качество, то есть такое свойство его структуры, которое обладает способностью обеспечивать максимальный уровень доходности при допустимом уровне кредитного риска и ликвидности баланса банка. В узком смысле, именно в формировании и сохранении соответствующего качества и состоит процесс управления кредитным портфелем.

Более широкое определение гласит, что управление кредитным портфелем представляет собой организацию деятельности банка при осуществлении процесса кредитования, которая направлена на предотвращение или минимизацию кредитного риска [6]. Соответственно, цель управления кредитным портфелем - это достижение им оптимальной величины, позволяющей получить максимум прибыли при минимальном риске.

Ваш -адрес н.

Дата размещения статьи: Учитывая российскую специфику и необходимость реформирования различных аспектов деятельности финансовых институтов, ЦБ РФ, понимая всю сложность происходящих процессов, начал перестройку по принципам Базеля-2 и Базеля-3 с внесения изменений в законодательные и нормативные акты РФ, повышения прозрачности деятельности кредитных организаций, внедрения наилучшей мировой практики управления рисками и организации системы внутреннего контроля.

Введение Внедрение принципов БКБН началось с банковской системы, и ЦБ РФ как мегарегулятор по результатам обкатки компонентов в кредитных учреждениях постепенно распространяет принципы Базеля на иных участников финансового рынка. В качестве примера можно рассмотреть нижеследующие документы Банка России, изданные для кредитных и некредитных организаций, в которых прослеживается единый подход ко всем финансовым институтам.

При управлении кредитными рисками применяются два основных инструмента: которых происходит диверсификация инвестиций, установка лимитов кредитного риска портфеля в целом: повышение резервов собственного.

Оценка кредитного портфеля основана на анализе его качества. Нормативными актами Банка России установлены 4 группы для оценки качества кредитов: Структура кредитного портфеля Объем и структура кредитного портфеля конкретного коммерческого банка определяется рядом факторов: Специфика сектора рынка, обслуживаемого банком. Влияние этого фактора на объем и структуру кредитного портфеля определяется кредитной спецификой коммерческого банка на определенных отраслях экономики, видах предоставляемых кредитов и заемщиков; 2.

Размер капитала банка. Этот фактор определяет предельную сумму кредита лимитирующий фактор , предоставляемого отдельному заемщику, и банк как оптового или розничного кредитора; 3. Правила регулирования банковской деятельности. Степень влияния этого фактора определяется законодательным путем в форме постановлений НБ РК, утверждением инструкций и обязательных нормативов банковской деятельности; 4.

Стратегия кредитного риск-менеджмента

Образование резервов собственного капитала Контроль за качеством кредитного портфеля При управлении рисками отдельного кредита активные инструменты содержатся в условиях заключаемых договоров, а при управлении рисками кредитного портфеля используются такие инструменты как установление лимитов на принятие кредитных рисков, диверсификация и специализированные методики работы с проблемной задолженностью.

Наиболее распространенным пассивным инструментом снижения кредитного риска, является включение риска в уровень процентной ставки по кредиту. При управлении рисками кредитного портфеля пассивные инструменты управления рисками представлены требованиями к обязательному резервированию ликвидности кредитам с повышенным уровнем рисков и созданию резерва собственного капитала, проведению мониторинга качества кредитного портфеля.

Управление кредитным риском на индивидуальном уровне включает процесс оценки совокупного кредитного риска портфеля банковских ссуд, а также .. определившей фундамент теории портфельных инвестиций и эффекта.

Объем — с. Формат А4. Издаётся в апреле г. Информация об издании В пособии рассмотрены современные подходы к управлению кредитным риском на основе подходов Базеля и в соответствии с действующими документами Банка России. Подробно рассмотрены методы идентификации и оценки кредитного риска и подходы к выбору того или иного метода. Приведена методика внутреннего рейтингования заемщика — юридического лица.

Рассмотрены примеры скоринговых методик оценки кредитоспособности заемщиков — физических лиц и детекции мошенничества. В приложениях к пособию даны шаблоны внутрибанковских нормативных документов политика по управлению кредитным риском, положение о работе кредитного комитета, процедура проведения мониторинга кредитного рейтинга заемщика—юрлица. Пособие для руководителей и сотрудников:

Диверсификация. Как снизить риски и увеличить доходность инвестиционного портфеля?